📊📈 Внебиржевые ПФИ: данные ЦБ становятся доступными
📊📈 Внебиржевые ПФИ: данные ЦБ становятся доступными Банк России начал публиковать обезличенные данные о внебиржевых рублёвых процентных свопах за период с 1 января по 11 сентября 2026 года. Информация получена от участников рынка через репозитарий НКО АО. 📈 Рынку на пользу. Рублёвые процентные свопы — важный инструмент хеджирования ставок для банков и корпораций. Теперь риск‑менеджеры могут точнее настраивать прогнозные модели и анализировать рыночные ожидания по ставкам. 🪙 Формат и частота. Обновления выходят еженедельно по вторникам с недельным лагом. Данные обезличены — контрагенты не указываются, но доступны объёмы, сроки и уровни ставок. ЦБ планирует расширить публикации на другие внебиржевые инструменты в будущем. 📊📈 Почему это актуально. Прозрачность рублёвого своп‑рынка в условиях изменений монетарной политики помогает быстрее понимать, как рынок оценивает будущие ставки и адаптировать стратегии. 🪙📉 Важно учитывать. Данные с лагом – это ретроспектива, а не текущие котировки. Для информации в реальном времени всё ещё нужны биржевые данные и прямые запросы. 🧠 Заметка для читателей ФК Процентный своп — это обмен фиксированных и плавающих платежей (например, завязанных на ключевой ставке). Это позволяет зафиксировать стоимость заимствований и снизить риск роста ставок. В данных ЦБ обращайте внимание на объёмы, сроки и уровни ставок для оценки активности рынка и будущей стоимости денег. 🔗 Узнать больше — в публикации Банка России.