Как измерить риск смены рыночного режима в ML-системах
Как измерить риск смены рыночного режима в ML-системах Автор рассказывает о методе оценки риска, возникающего при смене режима рынка, которого нет в исторических данных обучения. В статье описаны подходы к измерению этого риска, ошибка, временно заставившая недооценить ситуацию, а также страховки, которые действительно работают, и те, что оказались бесполезны. 🔗 https://habr.com/ru/articles/1075626/?utm_campaign=1075626&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss
38 просмотров