A

AlphaGraph · Акции Мосбиржи

Криптовалюты · 9 июля 2026 г.

Открыть канал в MAX

NEW. 🟢🟢🟢 Три слоя.

NEW. 🟢🟢🟢 Три слоя. Так как у нас есть: 1- Свечи 2- Стакан 3- Заявки Мы имеем интересную картину, которую скрестив и соединив получим - Намерение + Реальность + Размер игрока. Плюс еще и удержание в динамике. Функционал получился сложный. Очень! Но есть описание. Погнали: 1. Намерения — что собираются делать. Объединяет заявки (ставят/снимают лимитки) и стакан (что стоит). Эти два источника измеряют одно и то же — стакан состоит из заявок, совпадают в 98% случаев, поэтому сведены в один слой. 2. Реальность — что реально исполнилось. Дисбаланс объёмов сделок: кого больше по объёму. 3. Размер игрока — кто это сделал. Средний чек покупки против среднего чека продажи. Независимо от объёма: можно продать больше мелкими сделками, а купить меньше — крупными. 🟢 покупка · 🔴 продажа · ⚪️ нейтрально (перевес не дотянул до порога) 🎯 Все три согласны — сильнейший сигнал. 🔍 Толпа продаёт, крупные берут — объём в продажу, но чек покупки выше: мелкие сливают, крупный подбирает. ⚠️ Толпа покупает, крупные раздают — объём в покупку, крупные продают. ⚠️ Рисуют спрос, продают — в заявках и стакане спрос, а сделки идут в продажу. 🔍 Пугают продажей, покупают — намерения давят предложением, реально покупают. Счётчик в скобках — сколько срезов подряд держится вердикт (срез = 5 минут). (1) — мигнуло только что, доверия мало. (3+) — картина держится. (6+) — устойчиво, полчаса и дольше. Растёт только при новых данных, а не при обновлении страницы. Почему ранги, а не пороги. Абсолютные пороги не работают на этом рынке: у неликвида (медиана 41 сделка в день) метрики скачут на шуме и легко берут любой порог — сигналы вылезали у бумаг с 16 сделками и чеком 1 млн против 1.5 тыс. У ликвида (SBER — 21 тыс сделок) метрики наоборот сглажены к нулю и порог не берётся никогда. Поэтому: сначала отбираем ликвидные бумаги (от 1000 сделок за период — это верхние ~10% рынка), затем ранжируем их между собой по каждой метрике. Слой загорается, попав в верхние или нижние 25%, и гаснет только выпав за 35% — этот зазор (гистерезис) не даёт лампочке мигать у бумаг, болтающихся на границе ранга. Сигнал означает «сегодня эта бумага среди самых выраженных по данной метрике», а не «превысила выдуманное число». Бумаги без достаточной ликвидности помечены 💧 и получают вердикт «мало данных». Слои считаются за выбранный период: День — накопление с открытия сессии, 3 дня — за три дня. Исключение — стакан (часть «Намерений»): он по природе мгновенный, берётся последним срезом. Похоже что тут не отделаться даже вводными материалами.