Мне таки удалось создать универсальную таблицу в экселе, где можно подставлять разные з...
Мне таки удалось создать универсальную таблицу в экселе, где можно подставлять разные значения цены актива и % ребалансировки. Спешу поделиться результатами. За год активной торговли у меня уже есть некоторое представление по статистике: 1. Наиболее вероятная сделка происходит при изменении цены актива на 2 - 2.5%. 2. Количество таких сделок в среднем получается около 20. Под сделкой я понимаю пару "купил - продал". Если всего за торговый день набирается 40 сделок, то статистически значимых пар будет только 20. Исходя из этих данных уже можно посчитать примерную прибыль за год. Торговых дней я считаю 300. Получаем: Прибыль с одной сделки 4.2 р. * Сделок в сутки 20 * Торговых дней 300 Итог: 25 000 р. Если поднять % для ребалансировки. Сделать его не 2.5%, а к примеру 10 % или 30 %, то количество таких сделок резко сокращается. Такие сделки случаются один раз в 1-2 неделю. Если не реже... В итоге, мы выходим на тот же самый результат. Даже если один раз в месяц какой-либо актив будет выстреливать на 50 %, за год это принесет прибыли около 44 000 р. Как ни прискорбно признавать, робота я написал зря. Выхлоп от него ....., как бы поцензурнее выразиться....., не очень. Получается, оптимальным режимом торговли остается метод "жадина". Алгоритм очень простой: 1. Купили, что упало на 70% 2. Упало еще на 50% - докупили 3. Ждем 500-550 дней тренда, либо 500% профит. 4. Вышли. Продолжили с пункта 1. Конечно, раз в полгода будут всякие полеты на 100 %, но метод безопасной торговли, который предлагаю я, большой прибыли не принесет. Причина проста - очень маленькая доля на 1 акцию. Получается, плата за безопасность - низкая доходность. Настолько низкая, что 1 лям придется зарабатывать 50 лет. Подведу итог, нет смысла реагировать на колебалки 2-3%. А вот на 20 - 100 уже интереснее. Случается нечасто, работы будет немного.