Изменил параметры внутридневной системы: перехожу на PnL 1 к 1.
Изменил параметры внутридневной системы: перехожу на PnL 1 к 1. Долгое время после внедрения защитных спредов наблюдал одну и ту же картину: цена делает всё правильно, проходит большую часть пути, но в последний момент чуть-чуть не дотягивает до тейка. Свинг отработан, а прибыль не зафиксирована. Это копилось и требовало решения. Как было раньше: Изначально, до спредов, тейк считался просто: чистый свинг умножить на 1,2. Цель была достижимой, винрейт устраивал. Потом добавил защитные спреды (0,16% суммарно), чтобы исключить пропуски входов и переворотов. Спреды свою работу сделали — пропуски исчезли. Но вместе с ними изменилась механика расчёта тейка: он стал считаться от расширенного стопа с коэффициентом 1,2. Для свинга 0,5% это означало, что цель выросла с 0,60% до 0,79% — увеличение на 30%. Для средних свингов (0,8%) прирост составил около 20%, для крупных (1,5%) — около 11%. При этом фактический PnL в этот период плавал в диапазоне 1,2–1,5 в зависимости от того, насколько хорошо рынок исполнял мои заявки. Логика была та же, что и сейчас: рынок даёт лучшую цену → риск в рублях снижается → при фиксированном тейке 1,2R соотношение фактической прибыли к фактическому убытку вырастает. В журнале сделок я это видел так: на скриншоте сработал стоп, а по факту пишу «-0,85R» — это и есть цена исполнения. Рынок дал лучшую точку выхода, чем граница спреда, и фактический убыток оказался меньше планового. А затем, когда следующая сделка закрывалась по тейку, итоговый PnL цикла получался не 0,2R, а 0,35–0,4R и выше. Именно поэтому реальный PnL часто был выше заявленных 1,2 — фактический убыток меньше, а тейк тот же. Но за это приходилось платить: цель стала дальше, и рынок физически не успевал её достигать в каждом третьем-четвёртом случае. Недолёты копились, винрейт страдал. Что сделал: Перебрал несколько вариантов. Считал для своих типичных свингов (0,5%, 0,8%, 1,2%) при разных сценариях исполнения. В итоге остановился на простом решении: перехожу на торговлю 1:1, где тейк равен расширенному стопу. То есть приравнял цель к стопу. Риск-менеджмент, спреды, перевороты — всё осталось нетронутым. Как изменилось расстояние до цели: Для мелких свингов (0,5%) цель сократилась с 0,79% до 0,66% — почти как в старые добрые времена. Для средних (0,8%) цель вернулась к изначальным 0,96%, полностью убрав «надбавку» за спреды. Для крупных (1,5%) дистанция стала даже короче, чем была без спредов: 1,66% вместо 1,80%. Почему PnL теперь плавает от 1,0 до 1,25: Теперь я всегда выставляю тейк ровно на уровне расширенного стопа — это 1:1 в терминах планового риска. Но реальный риск часто оказывается меньше, потому что рынок исполняет мои заявки лучше, чем граница спреда. Когда это происходит, я получаю дополнительную прибыль: Рынок дал плохую цену (прямо на границе спреда): убыток 1R, тейк 1R → PnL = 1,0. Меньше не бывает. Рынок дал хорошую цену (риск 0,85R): убыток 0,85R, тейк 1R → разница 0,15R → PnL = 1,15. Рынок дал очень хорошую цену (риск 0,8R): PnL = 1,25. Логика та же, что работала и раньше с PnL 1,2–1,5. Только сейчас цель не завышена, и винрейт должен пойти вверх. А каждый фактический PnL выше 1,0 — это чистая премия, которую рынок отдаёт сам, без моего вмешательства. Я просто фиксирую факт: риск снизился из-за хорошего исполнения, а цель осталась фиксированной. И этот спред между фактическим риском и тейком идёт мне в карман. Что это даёт: Цель стала ближе, винрейт растёт. Фактический PnL теперь плавает от 1,0 до 1,25 — в среднем выше 1,1. Самое главное: я перестал быть заложником недолётов. Если рынок не может далеко пройти, он всё равно даёт мне 1:1. А если может больше — забираю премию. Механика осталась: одна формула для всех свингов, без дополнительных расчётов внутри дня. Надеюсь, это поможет улучшить доходность системы. С понедельника ввожу в работу.