Портфель почти не изменился за три месяца. Но риск оказался совсем не нейтральным
Портфель почти не изменился за три месяца. Но риск оказался совсем не нейтральным 🧳 Провели небольшой эксперимент: подключили реальный брокерский счет к пространству «Диагностика портфеля» в FinamX и посмотрели, что оно найдет помимо обычной доходности. 💻 На первый взгляд результат выглядел спокойно: примерно +1% за три месяца. Но диагностика показала, что около 95,2% капитала сосредоточено в одной бумаге — YDEX, а просадка от локального пика доходила примерно до 14%. То есть итоговый плюс почти ничего не говорил о том, какой риск был внутри периода. Пространство проверяет портфель сразу с нескольких сторон: 🟣 Состав и концентрацию: считает вес каждой позиции и сектора и подсвечивает слишком крупные доли. В этом случае почти весь портфель фактически оказался ставкой на одну компанию. 🟣 Поведение счета во времени: смотрит не только на конечный результат, но и на глубину и длительность просадок, восстановление и резкие изменения капитала. 🟣 Новости по активным позициям: общая лента фильтруется по бумагам из портфеля и оставляет события за последние семь дней. 🚀 После этого FinamX связывает состав портфеля, динамику счета и новости в одну итоговую диагностику. Для такого разбора достаточно подключить брокерский счет к пространству и запустить готовые рутины. В полной статье на Finam.ru показываем весь разбор счета по шагам. «Диагностика портфеля» | Сообщество FinamX На что вы смотрите первым при оценке портфеля? 👍 — итоговую доходность 🔥 — глубину просадки ❤️ — концентрацию активов