ИНТЕЛЛЕКТ ПОРТФЕЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТ ПОРТФЕЛЯ Все мы знаем про искусственный интеллект. И даже знаем, что банальный привычный более 20 лет сервис ввода текста за счет предсказания вероятности Т9, который есть в каждом телефоне, это тоже интеллект. Интеллект, который смог дойти до уровня типа ChatGPT и других подобных нейронок. Но что делает простую предсказательно-частотную модель почти разумной? Или даже более разумной в некоторых сферах? Это база данных. И чем она шире, тем больше поле для поиска аналогий и получения выводов на основе них для ответа. И вполне вероятно, что любая многоядерная система из некоррелирующих и коррелирующих между собой частей статистически неизбежно должна приобретать признаки интеллекта. Когда наличие изменений в одном участке запускает реакции изменения в других. Как вода в ведре. Нельзя просто вынуть чайную ложку, не создав цепной реакции по всему объему, который будет стремиться к выравниванию и распределению. Хоть у ведра и нет разума, но сам факт обладания физическими качествами объёма (границ) и массы, текучести - все это создаст программу поведения подобно разумному управлению и выполнит ее. Кто выполнит? Сама система. Точно такое же я давно заметил за портфелями из множества классов: акции, золото, замещайки, облигации с постоянным и плавающим купоном, в том числе ОФЗ, денежный рынок, вклады, накопсчета, фьючерсы, венчурные инвестиции (и другой сверхриск). $IMOEXF $TMOS@ $TGLD@ $TLCB@ $TBRU@ $TPAY $TMON@ $CRU6 $SU26254RMFS1 $SU26248RMFS3 Изменения долей одних классов естественным образом меняют доли других. Тем самым они ставят одни в позицию "надо докупать", а другие "частично продавать". И эта логика, которая рождается из хаоса на первый взгляд, никогда не позволит что-то из классов купить, когда оно дорого, или продать, когда дёшево. Но, как я писал уже выше, Т9 дошёл до ChatGPT не из-за долгого времени существования, а из-за времени + увеличение элементов баз данных для обработки и анализа. Портфель с двумя классами будет обладать низким интеллектом. Портфели с 5+ классами - уже становятся нейронными сетями, дающими простые чёткие ответы инвестору когда и что менять по долям. И на каждом уровне этой системы также есть внутренняя система. Например, простая модель соотношения постоянного и плавающего купонов в облигациях: при росте ставок падает доля постоянного купона - его можно купить больше для выравнивания. И наоборот, при достижении минимума по ставке ПД бонды разрастаются максимально и докупать система рекомендует флоатеры, так как вероятность впереди повышения КС уже выше, чем снижения. Все эти приёмы я использую в своем глобальном портфеле из всех классов. А конкретно класс облигаций по авторскому алгоритму я разворачиваю в виде стратегии &Динамичные_облигации https://www.tbank.ru/invest/strategies/126f30fd-edfb-439c-8fb0-2a383abc228c/ , где благодаря интеллекту портфеля удалось избежать текущих падений рынка долга и продолжить зарабатывать на бумагах с высокой надёжностью и минимальной волатильностью. Понравились мысли из поста? Поставь лайк и подпишись! Также жду всех в своем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DOROGA_K_KAPITALU?author=channel Там я еженедельно публикую отборные готовые топы по облигациям, раскрываю состав своих стратегий без подключения, оцениваю состояние рынка по классам, а также периодически публикую состав своего портфеля по всем брокерам (скоро публикация). Жду всех, подписывайтесь! #облигации #стратегия #инвестиции