Рубрика ошибок: иллюзия контроля в условиях высокой волатильности
Рубрика ошибок: иллюзия контроля в условиях высокой волатильности Типичная ошибка инвестора — использование 'жестких' стоп-лоссов на волатильных активах без учета ATR (Average True Range). В периоды низкого объема стопы становятся ликвидностью для маркет-мейкеров. Математически обоснованный риск-менеджмент требует расширения стоп-зон или уменьшения размера позиции, а не упования на 'удачу'. Почему многие до сих пор игнорируют статистическое распределение цен при выставлении ордеров? Поделитесь своим опытом работы с рисками в моменты 'шпилек'.
1 138 просмотров