Научный Трейдинг (OsEngine)

Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции. Далеко не всегда трейдеру нужно, чтобы в сетке к каждому уровню входа в рынок был привязан отдельный тейк-профит. В данной лекции мы сделаем следующий шаг в применении сеточных стратегий и на практике научимся запускать ботов, работающих с общей позицией. В отличие от маркетмейкинга, этот режим позволяет выкупать проливы или шортить на импульсах, управляя всем набранным объемом как единым целым и закрывая его одним ордером. Разберем два примера: создадим лонговую сетку для акций с выходом по трейлинг-стопу и шортовую для фьючерсов с демонстрацией применения Мартингейла для объемов. Как обычно, пройдемся по всем нюансам, чтобы грамотно сконфигурировать наших роботов, и убедимся в надежности исполнения заявок. Никакой теории — только реальные…

Сегодня вышла лекция про Алгомонитор экстремальных объёмов. Алгомонитор экстремальных объёмов — это скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже и помогает видеть, «куда пошла толпа». Он ранжирует бумаги по объёму за заданный период, показывает тикеры, которые резко поднялись или опустились в рейтинге, и позволяет как автоматически входить в сделки, так и просто получать сигналы для ручной торговли. Кому интересно — залетайте! В лекции: 1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям. 2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции. 3) Создание монитора экстремальных объемов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов. 4) Установка звуковых и текстовых алертов на вспле…

Сетки. Лекция 5. Тестирование сеточных алгоритмов. Оценка эффективности сеточных алгоритмов при тестах на стандартных свечных графиках часто приводит к самообману и неожиданным просадкам в реальных торгах. В пятой лекции данного цикла мы разберем правильную методологию проверки таких стратегий на истории ленты сделок. Посмотрим, где скачать необходимую базу котировок, и поймем требования к дисковому пространству и ресурсам компьютера. Затем мы настроим эмулятор Тестер Lite для трансляции котировок сделка за сделкой. Потренируемся расставлять во время симуляции каскад лимиток с помощью ручной сетки, а после запустим годовой тест автоматического сеточного скринера из прошлой лекции. Узнаем, из-за какой мелкой настройки в терминале весь расчет может зависнуть посередине. И в конце разберем …

Сетки. Лекция 4. Сеточный робот-скринер Grid Volume Bollinger Ranking Screener. Разговоры о ручных сетках позади, и в сегодняшней лекции мы переходим к разбору автоматического сеточного скринера. Логика бота строится на открытии позиций в ожидании возврата цены внутрь канала Боллинджера от его границ, а также на использовании фильтра входа по глобальному направлению рынка и фильтра объемов для исключения из торговли наиболее ликвидных бумаг. Мы проанализируем блок-схему алгоритма, обсудим применение фильтров и оценим результаты его тестов с 2025 года на ленте сделок. На практике развернем в терминале OsEngine этого робота, загрузим в него готовый пресет тикеров Мосбиржи через файл конфигурации и подробно разберемся со всеми необходимыми параметрами. Мы вместе пройдем весь этот путь и в и…

Малая автоматизация. Лекция 1. Алгоалерты: Торговля наклонных уровней Как совместить трейдинг внутри дня с основной работой или личными делами? Сидеть часами у монитора в ожидании пробоя уровней больше не обязательно. В сегодняшнем видео мы научим алгоритмы самостоятельно отслеживать ключевые графические паттерны. С помощью отложенных алгоалертов вы сможете выстроить торговый план с утра, а робот сам зайдет в позицию и зафиксирует результат. Для начала скачаем терминал OsEngine, подключим его к брокеру Т-Инвестиции по API и подготовим рабочую область, выбрав нужные акции, фьючерсы и индексы. Затем посмотрим, как нанести на графики уровни и линии, привязать к ним уведомления, а также настроить автоматическое сопровождение новых позиций стоп-лоссами и тейк-профитами. И после идем занимать…

Ru Broker Link перевели разработчикам софта 240 т.р. Подводим краткие итоги первого месяца работы нашего сервиса. Подробнее в посте👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1318641.php

TwelveData сервер. Автоматическое скачивание данных с мировых площадок. В данной статье будем учиться подключать OsEngine к TwelveData. Это международный сервис, предоставляющий данные о торгах на мировых площадках: акции США и Индии, ETF, валютные пары и товары. Доступны как исторические данные, так и трансляция цен в реальном времени. Алготрейдерам данные нужны для тестирования своих алгоритмов, а трансляция цен в реальном времени — для работы арбитражных роботов. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1359196.php

Заключительная статья цикла «Сектора в алго» Мы уже разобрали базу (девять секторов, 39 бумаг) и двух роботов для торговли секторов по отдельности. В этой статье рассмотрим, как это работает вместе: монитор секторов, парковка денег в TMON и совместный запуск двух роботов на одном счёте. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1358497.php

Всем привет! Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики. А в этой лекции запускаем второго робота сборника — AlligatorTurtle, медленную «черепаху», которая берёт пробой ценового канала с фильтром Аллигатора от Билла Вильямса. Разберём легендарную историю «черепах» Ричарда Денниса, схему работы робота и его результаты в тестах, а также подключим третьего участника комплекта — TMON Rebalancer, бота для парковки свободных денег в фонде денежного рынка. В практической части создадим обоих роботов в OsEngine, настроим все параметры и запустим полный комплект в реальные торги. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1358032.php

📊 OsEngine: обновления за 4 недели (7 сентября — 1 октября 2026) За прошлый месяц в проект влили 63 коммита + 29 PR от контрибьюторов. Вот что изменилось: 🤖 MCP API — прорывная версия V2 • Новый стандартный endpoint /api/v2/mcp на Streamable HTTP — сессии, camelCase, согласование версии, чистый конверт • Заморозка V1 (PascalCase + error:null) для обратной совместимости • История стакана (MarketDepthHistory) + тул server_management_get_data_timeframes • Комиссия из bot_set_config_tab_simple теперь применяется к журналу и сохраняется • Сценарии V2 дописаны и проверены живьём — 196/196 тестов проходят • Order optimization: кэширование GetMiddlePrice + фикс set parameter • Фикс гонки AServer.DeleteCandleManager и схемы optimizer_params_set 🤖 Новые роботы • Набор секторальных ботов для MO…