Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго». Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности. Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1347288.php
287 просмотров