Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго». До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию. А В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT. Подробнее в статье 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353200.php
341 просмотров