#Облигации
#Облигации #ПОРТФЕЛЬ 💼 Портфель ВДО на ноябрь • Систем1P11 (RU000A100N12) — YTM 23,2% • ЭталонФин1 (RU000A105VU7) — YTM 36,5% • СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) — YTM 26,7% • СТМ 1P4 (RU000A1082Y8) — YTM 19,0% • Фордевинд5 (RU000A108AK6) — YTM 19,5% • БинФарм1P4 (RU000A10AS28) — YTM 19,9% • ГЛОРАКС1Р4 (RU000A10B9Q9) — YTM 24,4% • ТГК-14 1Р7 (RU000A10BPF3) — YTM 24,1% • ВОКСИС-03 (RU000A10BW39) — YTM 26,4% • Брус 2Р04 (RU000A10C8F3) — YTM 29,3% • ПР-Лиз 2P3 (RU000A10CJ92) — YTM 28,0% • АБЗ-1 2Р04 (RU000A10DCK7) — YTM 20,0% • СовкоКап01 (RU000A10DSY4) — YTM 18,6% • Аэрфью3Р01 (RU000A10E4Y1) — YTM 21,0% • КАМАЗ БП20 (RU000A10EAC6) — YTM 17,3% NEW! • АВТОБФ БП8 (RU000A10ERE6) — YTM 19,8% NEW! • БорецК1Р07 (RU000A10FC96) — YTM 19,2% ✅ Параметры портфеля и промежуточные итоги • 2млн руб =вложено при формировании портфеля 9 февраля 2024г • 3.12млн руб = оценка портфеля на 19 октября 2026г • Индикативная доходность к погашению (YTM) после ребалансировки = 22,9% • Дюрация портфеля (длительность) = 1.1г ✅ Ребалансировка Исключили бумаги ПолипП2Б13 из-за возросших рисков. Облигации компании остаются под давлением из-за высокой долговой нагрузки, блокировки счетов по искам ФНС у отдельных дочерних предприятий, тревожных слухов о проблемах компании на рынке. Также исключаем облигации МИРРИКО1P5 по причине высокой волатильности. Высвободившиеся средства распределили между бумагами в портфеле с умеренными рисками, а также добавили в портфель выпуски КАМАЗ БП20 и АВТОБФ БП8 с рейтингами А и А+ соответственно 🔊 Альфа-Инвестиции