RoboScalp

Занимательная математика колебаний. В моей системе одновременно торгуют роботы с идентичными параметрами в противоход друг другу. На живом примере можно наблюдать за интересной динамикой вариационной маржи и формированием позиции: котировки инструмента к полудню выросли с начала торговой сессии на 1,1%. По логике размер позиции шортовой ноги должен существенно превосходить позицию по лонговой ноге, а общий фин.результат демонстрировать убыток. Однако, на самом деле к этому моменту объём по каждой ноге одинаков, что приводит совокупную позицию к нулю, при этом вариационная маржа положительная и прибыль около 0,3% от капитала. К 19 часам котировки остановились на уровне +1,15% от начала сессии, а прибыль за счёт колебаний составила уже 0,9% при совокупной позиции по-прежнему равной нулю…

В конце июня, в связи с отзывом депозитарной лицензии у одного из брокеров, где был открыт мой брокерский счёт, я, во избежание возможных рисков, решил перевести все денежные средства к другому брокеру. Проблема в том, что у первого брокера была нулевая комиссия за мейкерские сделки, а у второго - любая сделка вне зависимости от типа облагалась комиссией 0,4 руб. за фьючерсный контракт, что естественно давало меньшую прибыль при использовании идентичной торговой стратегии, в связи с чем был снижен торговый объём и введены более жёсткие риск-параметры. Прождав месяц и наблюдая за развитием ситуации, было принято решение всё-таки вернуться обратно к первому брокеру. И вот по истечении нескольких месяцев после возвращения я наблюдаю следующую ситуацию: результаты спекуляций стали лучше, че…

Иногда, читая на различных ресурсах мысли теоретиков биржевой торговли, предлагающих обучить новичков всяким премудростям, вижу явные, годами доказанные заблуждения, которые обычно негативно сказываются на доходности от трейдинга. Например, злополучные стоп-лосс ордера, выставляемые в стакан, расчёт которых вызывает серьёзные вопросы. С одной стороны это страховка от обнуления депозита, с другой - гарантированный убыток при срабатывании без возможности отыграться, особенно если в систему заложена остановка торговли до конца сессии при наступлении нескольких событий. Обращаю внимание авторов на это, нередко пишу, как лучше скорректировать подход, изменить правила. Порой получается эмоционально, если вижу отсутствие у оппонента установки на возможную смену правил, что иногда приводит к к…

Эксперимент с диспропорцией объёмов направленности сделок на основе предыдущего закрытия дня прошёл успешно - прибыль за день 1,46%. Однако, по ощущениям, прежний метод дал бы больший эффект, в связи с разворотом котировок IMOEXF после 15 часов во время вчерашней торговой сессии. Резюме: 1. Результаты одного дня не являются показателем системы. 2. Анализ необходимо проводить на основе 2-х сравниваемых систем, одновременно запущенных в течение торговой сессии.

Идея: при закрытии предыдущего дня ростом - запускать роботов в пропорции Long/Short 3/2 или 3/1. При падении, соответственно, в обратной пропорции. Посмотрим, насколько рабочим будет такое использование псевдо Momentum, о котором многие пишут.

Робот с самым примитивным алгоритмом и без ручного вмешательства торгует лучше, чем трейдер с многолетним опытом и богатым набором инструментов технического анализа