Можно ли обогнать рынок благодаря факторной стратегии — или повышенная доходность лишь ... — 3 июня 2026 г. в 12:40:27.728
Можно ли обогнать рынок благодаря факторной стратегии — или повышенная доходность лишь маскирует дополнительный риск? В перовой части цикла статей про факторные инвестиции разобрали подробно, как менялось объяснение «альфы»: от однофакторной модели Шарпа до моделей Фамы и Френча. Почему к рыночному риску добавились SMB, HML, RMW, CMA и MOM. Действительно ли дополнительная доходность объясняется мастерством управляющего? Читать статью на блоге Роста сбережений Статья написана в 2024 году, но не потеряла актуальности.
347 просмотров