Сколько может потерять портфель за день – и насколько можно доверять этой оценке, если ... — 3 сентября 2026 г. в 12:00:05.019
Сколько может потерять портфель за день – и насколько можно доверять этой оценке, если рынок выходит за рамки привычного сценария? В новом материале рубрики «Вопрос эксперту» вместе с Георгием Мнацакановым, ведущим математиком-экспертом RUDATA, разбираем Value at Risk – одну из ключевых метрик для оценки рыночного риска. В статье: 🔹 объясняем, как интерпретировать VaR и от каких параметров зависит его значение; 🔹 сравниваем три основных метода расчета – исторический, параметрический и Монте-Карло; 🔹 разбираем преимущества и ограничения каждого подхода; 🔹 показываем, почему прошлые данные и привычные корреляции могут подвести в кризисной ситуации; 🔹 объясняем, что остается «за порогом» VaR и зачем вместе с ним используют Expected Shortfall. Читайте полную версию материала в нашем блоге на Дзене! #RUDATA #Интерфакс #вопросэксперту #VaR #рискменеджмент #рыночныйриск #финансовыеданные