Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже?
Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже? На самом деле все было крайне примитивно😁 1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 - 2012) 2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже. 3. Примитивный арбитраж спот фьючерс 4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber 5. Арбитраж на крипте между биржами 6. Естественно арбитраж/маркетмецкинг кривой на опционах Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему. Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию. Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные. А вы бы какие неэффективности сюда добавили?
Канал в каталоге Максиметера
6 854 подписчиков · Финансы и инвестиции