В трейдинге на длинном таймфрейме больше случайности, чем на коротком
В трейдинге на длинном таймфрейме больше случайности, чем на коротком Я считаю, что в трейдинге на длинном ТФ случайности в движениях цен больше, чем на коротком. Исключение — фундаментальные тренды. Поясню свою точку зрения: На коротких таймфреймах происходят различные временные неслучайные отклонения, вызванные ошибками тех или иных игроков. Эти ошибки отражаются на графиках как паттерны. Приведу примитивные примеры: 1. Ложные пробои уровней 2. Срабатывание стоп-лоссов 3. Гэпы 4. Маржин-коллы 5. Планки 6. Реакция на новости (в том числе гипертрофированная реакция) 7. и так далее, напишите что еще в комментариях Все это порождает определенные паттерны, которые могут давать статистическое преимущество на входе на коротком интервале. Это преимущество работает для вас, если вы мелкий игрок на мелком таймфрейме и ваша поза не влияет на рынок. Если вы большой игрок, вы не можете зарабатывать играя со шпаной в напёрстки на минутках. Вам уже надо переходить на более длинный таймфрейм, например дневной. А вот там вычленить стат преимущество гораздо сложнее. Поэтому уже приходится использовать фундаментал.