Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-07-31)
Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-07-31) Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня. Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: -4,0% ✅ За 1 год (скользящий): -16,9% ✅ C начала года: -5,8% ✅ За период c 2017 года: +1 763,1% или +35,7% годовых Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM* Показатели стратегии ABIGTRUST: ✅ CAGR, %: +35,69 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +33,87 ✅ Волатильность, % в год: 25,14 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 1,08 Бета***: 0,04 Трейнора, % в год: 542,2 Альфа Дженсена, % годовых: 27,03 Кальмара*****: 1,76 ✅ Максимальная просадка****,%: 19,21 Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +6,38 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,42 ✅ Волатильность, % в год: 20,69 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,08 Трейнора, % в год: 1,66 Кальмара: 0,16 ✅ Максимальная просадка,%: 52,58 Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️ P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же. * RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным