Результаты стратегии AIETRUST (END DATE 2026-09-30)
Результаты стратегии AIETRUST (END DATE 2026-09-30) Cтратегия AIETRUST является экспериментальной. Она представляет из себя микс стратегий на акциях, над которыми работают три человека - партнёры Family Office ABTRUST: ✅ AHTRUST - 34%, управляющий Алексей Бачеров (известна как "Альфа скакуны", и применяется в стратегиях для VIP клиентов) ✅ ASGTRUST - 33%, управляющий Илья Гадаскин (это экспериментальная стратегия на акциях с применением идей Ильи из его алгоритмических подходов в стратегии на фьючерсах ABIGTRUST) ✅ ABEETRUST - 33%, управляющий Евгений Ерофеев (тоже экспериментальная стратегия, Евгений её называет - "Альфачи") Цель каждой из представленных стратегий обогнать на долгосрочном горизонте индекс широкого рынка полной доходности Московской биржи - MCFTR. Стратегии имеют разные подходы в поиске потенциальной альфы к индексу, и достаточно сильно раскоррелированы между собой, что делает портфель стратегии AIETRUST потенциально более доходным при меньшей волатильности, а соответственно и с меньшей просадкой. Доходность стратегии AIETRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров)******: ✅ За 1 месяц: +2,8% ✅ За 1 год (скользящий): -1,9% ✅ С начала года: -4,8% ✅ За весь период: +718,8% или +24,1% годовых Сравнение стратегии AIETRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM* Показатели стратегии AIETRUST: ✅ CAGR, %: +24,07 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +22,96 ✅ Волатильность, % в год: 15,77 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 1,03 Бета***: 0,53 Трейнора, % в год: 30,69 Альфа Дженсена, % годовых: 15,31 Кальмара*****: 1,22 ✅ Максимальная просадка****, %: 18.81 Показатели стратегии RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +6,49 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,50 ✅ Волатильность, % в год: 20,56 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,09 Трейнора, % в год: 1,81 Кальмара: 0,16 ✅ Максимальная просадка, %: 52.58 Подробнее о стратегии AIETRUST можно прочесть здесь ➡️ * RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным ****** Доходность стратегии рассчитана методом бэк-теста с 2017 года и по фактические старты каждой их входящих в неё стратегий: AHTRUST - до 09 октября 2024 года, после 09.10.24 приведены значения реального портфеля; ASGTRUST - до 14 марта 2025 года, после 14.03.25 приведены значения реального портфеля; ABEETRUST - до 20 ноября 2025 года; после 20.11.25 приведены значения реального портфеля