Как по одному графику цен восстановить невидимый портрет рынка
Как по одному графику цен восстановить невидимый портрет рынка Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым Любой ценовой график — это плоскость. Время по горизонтали, цена по вертикали. Две координаты. Но рынок — система с гораздо большим числом степеней свободы: настроения инвесторов, потоки ликвидности, макроэкономические шоки, обратные связи между участниками. Как может двумерная картинка вместить всё это?Никак. Но есть способ обмануть ограничения плоскости. Он называется теорема Такенса — и это, возможно, самый элегантный математический трюк из всех, что применялись к финансам. Тень на стене: главная метафора Представьте, что вы смотрите на трёхмерный предмет через узкую щель. Вы видите только его проекцию — тень на стене. Можно ли по этой тени восстановить форму предмета? Интуиция подсказывает: нет. Тень двумерна, предмет трёхмерен — информация потеряна. Но математик Флорис Такенс доказал обратное. Если система детерминирована (пусть даже хаотична), её полная динамика закодирована в любой наблюдаемой переменной. Цена акции, объём торгов, волатильность — неважно. Выберите одну, и в ней уже содержится весь портрет системы. Надо только знать, как его проявить. Фокус в том, чтобы развернуть одномерный ряд в многомерное пространство — не добавляя новых данных, а используя саму историю цен. Статью полностью читайте: 1. SMART-LAB 2. Базар 3. VK 4. OK 5. Dzen