Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-06-30)
Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-06-30) Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня. Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +5,6% ✅ За 1 год (скользящий): -6,4% ✅ C начала года: -1,9% ✅ За период c 2017 года: +1 841,1% или +36,6% годовых Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM* Показатели стратегии ABIGTRUST: ✅ CAGR, %: +36,64 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +34,59 ✅ Волатильность, % в год: 25,15 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 1,11 Бета***: 0,04 Трейнора, % в год: 696,76 Альфа Дженсена, % годовых: 27,79 Кальмара*****: 1,80 ✅ Максимальная просадка****,%: 19,21 Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +6,64 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,68 ✅ Волатильность, % в год: 20,76 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,09 Трейнора, % в год: 1,96 Кальмара: 0,17 ✅ Максимальная просадка,%: 52,58 Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️ P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же. * RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,72% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным