Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-05-31)
Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-05-31) Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов. Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции). Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: -2.5 % ✅ За 1 год (скользящий): +6.8 % ✅ С начала года: -3.2 % ✅ За весь период: +1 585.2% или +14.3% годовых Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии ABTRUST: ✅ CAGR, %: +14.28 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.20 ✅ Волатильность, % в год: 12.72 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0.49 Бета***: 0.35 Трейнора, % в год: 17.75 Альфа Дженсена, % годовых: 4.59 Кальмара*****: 0.41 ✅ Максимальная просадка****, %: 34.42 Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +11.96 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.63 ✅ Волатильность, % в год: 15.93 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0.30 Трейнора, % в год: 4.64 Кальмара: 0.28 ✅ Максимальная просадка, %: 44.55 Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST. * RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,99% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным