Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-04-30)
Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-04-30) Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. "Альфа-скакунов" (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR - индекса полной доходности российских акций "брутто" от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST. Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций "Альфа-скакунов" является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях. Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: -5,9% ✅ За 1 год (скользящий): +3,1% ✅ C начала года: -4,6% ✅ За период c 2017 года: +319,3% или +16,6% годовых Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM* Показатели стратегии AHTRUST: ✅ CAGR, %: +16,60 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +18,23 ✅ Волатильность, % в год: 23,18 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0,49 Бета***: 0,79 Трейнора, % в год: 14,45 Альфа Дженсена, % годовых: 8,89 Кальмара*****: 0,45 ✅ Максимальная просадка****,%: 40,11 Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +8,07 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,01 ✅ Волатильность, % в год: 20,69 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,15 Трейнора, % в год: 3,20 Кальмара: 0,19 ✅ Максимальная просадка,%: 52,58 Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️ P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля. * RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,81% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным