Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-09-30)
Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-09-30) Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. "Альфа-скакунов" (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR - индекса полной доходности российских акций "брутто" от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST. Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций "Альфа-скакунов" является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях. Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +2,8% ✅ За 1 год (скользящий): -3,0% ✅ C начала года: -6,3% ✅ За период c 2017 года: +311,8% или +15,6% годовых Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM* Показатели стратегии AHTRUST: ✅ CAGR, %: +15,62 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +17,28 ✅ Волатильность, % в год: 22,78 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0,46 Бета***: 0,77 Трейнора, % в год: 13,76 Альфа Дженсена, % годовых: 9,20 Кальмара*****: 0,43 ✅ Максимальная просадка****,%: 40,11 Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +6,49 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,50 ✅ Волатильность, % в год: 20,56 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,09 Трейнора, % в год: 1,81 Кальмара: 0,16 ✅ Максимальная просадка,%: 52,58 Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️ P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля. * RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным