Сильная монета без объёма — это ловушка. 61 611 наблюдений
Сильная монета без объёма — это ловушка. 61 611 наблюдений У нас есть показатель «сила» — насколько монета обгоняет рынок. Мы считали его хорошим сигналом на покупку: сильные растут дальше. Проверили. Оказалось, что сам по себе он не работает вовсе. Всё решает вторая величина, которую мы не смотрели. Как считается сила Не одним числом, а суммой семи слагаемых с разными весами. Поведение на падениях биткоина — вес наибольший, 40 из 100. Расти вместе с рынком умеют многие, держаться на его падении — немногие. Поведение на росте биткоина — вес 25. Смещение объёма — вес 15. Средний объём растущей свечи против падающей. Больше единицы значит, что покупатели напористее. Растущие минимумы — цена перестала обновлять дно. Приток объёма — вторая половина периода против первой. Открытый интерес — рост больше 3% добавляет баллы, падение отнимает. Согласованность — сильна и на падениях, и на росте. Редкое сочетание, отдельная надбавка. Слаба в обе стороны — вычет. Итог от 0 до 100. Считается по часовым свечам за сутки, пересчитывается непрерывно. Как проверяли Снимки по 320 монетам каждые пятнадцать минут. Каждая точка — решение: вот монета, вот её сила, вот оборот. Что было с ценой следующие двенадцать часов? 61 611 наблюдений. Удачей считаем рост на 10% и больше. Случайно это происходит в 3,87% случаев — фон, с которым сравниваем. Что показал оборот сам по себе Взяли оборот монеты за сутки и поделили на медианный оборот этой же монеты за прошлые сутки. Получилась кратность — во сколько раз больше обычного. Меньше обычного — 3,45% удач, 0,89× к фону. ×1–2 — 3,08%, 0,80×. ×2–3 — 5,67%, 1,47×. ×3–5 — 21,70%, 5,61×. Больше ×5 — 15,05%, 3,89×. Всплеск втрое-впятеро даёт удачу почти в шесть раз чаще случайного дня. А больше пяти — уже хуже: движение к тому времени случилось, и виден его хвост. А теперь главное Берём только сильные монеты — силу от 70 — и делим по обороту. Оборот обычный: 286 наблюдений, доля удач 25,52%, а средний итог за двенадцать часов −2,70%. Оборот ×2–3: 185 наблюдений, 46,49% удач, итог +4,94%. Оборот ×3–5: 279 наблюдений, 47,31% удач, итог +10,54%. Оборот от ×5: 204 наблюдения, 26,96% удач, итог +0,88%. Смотрите на первую строку. Сильная монета без всплеска оборота формально чаще фона доходит до +10%, но заканчивает двенадцать часов в минусе. Потому что успевает и упасть. Обвал на 10% при обычном обороте случается в 32,9% случаев. Чем сильнее монета, тем опаснее пустой объём Берём силу от 85 — самые сильные. Оборот обычный: 82% случаев заканчиваются обвалом на 10%. Средний итог −9,99%. Оборот ×3–5: 66,96% удач, средний итог +16,69%. Одна и та же сила. Разница только в обороте. И это разница между минус десятью и плюс семнадцатью процентами за двенадцать часов. Почему так выходит Сила меряет, насколько монета обогнала рынок. Но обогнать можно двумя способами. Первый: в монету зашли деньги. Тогда виден оборот — в разы выше обычного, и открытый интерес растёт. Второй: остальной рынок упал, а эта монета просто не упала. Сила высокая, покупателей нет. Оборот при этом обычный или ниже обычного. Внешне это одно и то же число. По сути — противоположные вещи. Первое — начало движения. Второе — затишье перед тем, как монету догонит общее падение. Что с этим делать Смотреть силу и оборот вместе, а не порознь. Высокий показатель без подтверждения объёмом — не сигнал, а вопрос. И считать оборот относительно самой монеты, а не рынка. У биткоина он пять миллиардов, у мелкой монеты пять миллионов — сравнивать их напрямую бессмысленно. А «вдвое больше обычного» одинаково значимо для обеих. Оговорки Данных пять суток. Разряды с 50–115 наблюдениями (сила 85+) требуют проверки на большем сроке — мы её сделаем. Рынок за этот период в основном стоял либо снижался. На растущем пропорции могут выйти иными. И 3,87% фона — это про рост от 10% за двенадцать часов. На другом сроке и с другим порогом числа будут другими. Мы показываем не всеобщую истину, а измерение на своих данных. Вкладка Сильные монеты + Всплески