🔎 Продолжаем рубрику «Знакомство с сервисами»: в этом выпуске расскажем про VaR – анал... — 31 августа 2026 г. в 12:00:08.606
🔎 Продолжаем рубрику «Знакомство с сервисами»: в этом выпуске расскажем про VaR – аналитический сервис RUDATA для оценки рыночного риска по облигациям. Сервис позволяет посмотреть на риск с двух позиций: оценить отдельную бумагу или весь портфель с учетом взаимосвязи между инструментами. 📊 Что может сервис VaR: ● рассчитывать риск сразу по нескольким портфелям; ● оценивать риск с учетом корреляционных эффектов; ● выбирать валюту расчета; ● использовать данные выбранной торговой площадки или позволить системе автоматически определить площадку с наиболее релевантными данными; ● рассчитывать Expected Shortfall; ● находить инструменты, которые сильнее других влияют на общий риск портфеля, и оценивать эффект от их замены на менее рискованные. Сервис использует несколько подходов к оценке рыночного риска, в том числе параметрическую модель с привязкой к риск-факторам. Расчет проводится в Excel, при этом пользователь может как работать с отдельными этапами, так и запускать полный расчет. 🔹 В модель также можно внести собственную справедливую стоимость инструмента и задать валюту оценки. VAR помогает не ограничиваться одной итоговой цифрой риска, а детальнее анализировать его структуру: от конкретной облигации до портфеля в целом. 🔔 Появились вопросы или хотите запросить тестовый доступ? Тогда пишите нам на почту: rudata@interfax.ru, эксперты RUDATA помогут разобраться. #RUDATA #Интерфакс #Знакомство_с_сервисами #VAR #рыночныйриск #рискменеджмент #облигации