Результаты стратегии AITRUST (END DATE 2026-09-30)
Результаты стратегии AITRUST (END DATE 2026-09-30) Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий - ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий - портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила стратегии AITRUST заключается в раскореллированности результатов портфельного и алгоритмического инвестирования и более низкой волатильности - в период падения рынка AITRUST проседает существенно меньше, чем обычные рыночные портфели, а в период роста получает дополнительный доход от алгоритмической торговли; таким образом обе базовые стратегии удачно дополняют друг друга. AITRUST сформирован из других стратегий в следующих долях: ✅ 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка ✅ 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +2,0% ✅ За 1 год (скользящий): -1,6% ✅ С начала года: -4,9% ✅ За весь период: +221,1% или +12,7% годовых Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии AITRUST: ✅ CAGR, %: +12,71 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12,60 ✅ Волатильность, % в год: 10,99 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0,54 Бета***: 0,22 Трейнора, % в год: 26,88 Альфа Дженсена, % годовых: 5,65 Кальмара*****: 1,05 ✅ Максимальная просадка****, %: 12,01 Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +7,15 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +7,88 ✅ Волатильность, % в год: 13,63 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,09 Трейнора, % в год: 1,19 Кальмара: 0,23 ✅ Максимальная просадка, %: 33,68 О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️ P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов. * RUSCLASSICBM - бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST с 2019 года для стратегий с разными классами активов. Бенчмарк состоит на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности "брутто" российских акций Мосбиржи MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс гособлигаций Мосбиржи RGBITR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующие индексы, в расчете бенчмарка используются сами индексы. Ребалансировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным