Сергей Николаевич, добрый день. Я когда-то предложил попробовать масштабную инвариантно... — 23 июня 2026 г. в 18:12:30.978
Сергей Николаевич, добрый день. Я когда-то предложил попробовать масштабную инвариантность и лагранжев подход, и Вы сказали, что мне стоило бы написать статью. Я начал — вот основное, что вышло. Из масштабной инвариантности вывел степенную связь между номинальным ВВП и денежной массой. Через микроструктуру (распределение балансов, индивидуальные скорости оборота) показал, что наблюдаемая нелинейность почти полностью объясняется тем, что крупные держатели оборачивают деньги медленнее. Важными факторами оказались Трансакционный мультипликатор (отношение полного оборота к ВВП, он оказался практически постоянным, но на него влияет ставка) и количество экономических агентов (проксировал через число занятых). Главный результат: для США удалось получить стационарные остатки без авторегрессионных лагов в модели! — коинтеграция на уровне 5% достигается за счёт модуляции показателя степени процентными ставками и спредом доходности. Показал что в начале 90-х в США произошел структурный перелом, и частично объяснил почему. То есть если известна денежная масса, ставка, спред и количество занятых, можно с высокой точностью рассчитать ВВП даже игнорируя историю. При этом цифрами отвергнуть аргумент о ложной регрессии. Дальше упёрся в нехватку данных по другим странам (Россия, Европа, Китай). До лагранжиана (описание динамики отклонений) и до полноценного перехода к реальным величинам с моделью инфляции не дошёл. Дописывать вряд ли буду. Результаты как есть можете использовать по своему усмотрению.