Сегментация базы или математика риска — 3 июня 2026 г. в 09:09:00.157
Сегментация базы или математика риска 29 мая побывали на саммите МФО, в том числе, сходили на сессию «Математика риска». Хочется поделиться некоторыми идеями коллег. NPL 90+ не нужно сразу продавать в ПКО? Какая логика была: клиент вышел в просрочку 90+ — пора продавать портфель коллекторам, очищать баланс, и дело с концом. Но это работало, пока рынок рос на новых клиентах. Сейчас их найти сложнее по разным причинам: оценка доходов, биометрия, и впереди еще лимиты ПСК. Рынок уперся в потолок. Новая переменная скоринга На сессии прозвучала идея бороться за тех, кто способен заплатить даже из просрочки. За тех, кто срывается, потом стабилизируется, потом снова срывается, и в итоге возвращается в график. Здесь важна оговорка про банкротство. Юридически при долге свыше 500 тыс. рублей и просрочке от 3 месяцев клиент обязан подать на банкротство сам, при меньшем долге — имеет право, если докажет неплатежеспособность. Но в практике МФО средний займ — 10-30 тыс. Порог 500 тыс. по одному займу достигается редко и обычно набирается по совокупности кредиторов. Банкротство как граница работы — это история про крупных IL-заемщиков, но не про основную массу базы. Граница между «уйдет в банкротство» и «справится, если дать шанс» — это и есть новая целевая переменная скоринга. Сегментация просрочки Бакеты 1-30, 31-60, 61-90, 91-180, 180+ дней — это базовая разбивка. Но коллеги на сессии предлагали внутри каждого бакета сегментировать клиентов еще и по способности заплатить. Удержанный клиент из первого бакета — потенциально лояльный повторный с высоким LTV. Если просто продать его в ПКО за 21% от номинала — это будет короткая выгода, но потеря навсегда. Мультипродуктовые МФО Регуляторика (не специально, но так получилось) трансформировала МФО из классического PDL в мультипродуктовую платформу. По PDL клиент срывается один раз и навсегда. По IL — внутри жизни кредита есть платежная история: платил 3 месяца, сорвался, снова платит. Эта история и есть материал для пересегментации базы. Что это значит для риск-моделей Старые скоринговые модели перестают работать во благо. Сейчас идет экспертная и экспериментальная работа — устоявшейся методологии пока нет. Что важно: ✔️Новые целевые переменные — возвратность вместе с платежеспособностью на момент выдачи ✔️Надежные данные — НБКИ + собственные данные клиента ✔️Процент ошибки в скоринговой модели — калибровка идет прямо сейчас и наверняка потребует пересборки Ювелирная работа с базой Это другой бизнес, дороже и медленнее, который требует другой компетенции. Но на рынке, где найти новых клиентов становится труднее, других стратегий пока не остается.