В таблице винрейт 55%. Точность этой цифры зависит от того, сколько за ней сделок
В таблице винрейт 55%. Точность этой цифры зависит от того, сколько за ней сделок Пятьдесят пять прибыльных сделок из ста дают наблюдаемую долю 55%. Но это не означает, что следующая сотня будет иметь такую же долю, или что постоянная вероятность успеха стратегии точно равна 55%. Я различаю измеренный результат и неизвестный параметр, который пытаюсь оценить. Даже в очень простой модели небольшая выборка оставляет широкий диапазон неопределённости. Две условные выборки Предположим независимые сделки с одной неизменной вероятностью успеха. Успех определён заранее одинаково для всех сделок. Стратегию не подбирали по этой выборке, незакрытые сделки не выбрасывали. Это учебные условия, а не описание реального рынка. Для 55 успехов из 100 двусторонний 95-процентный интервал Уилсона составляет примерно 45,2–64,4%. Внутри есть и 50%. Наблюдаемые 55% сами по себе ещё не дают основания уверенно отделить вероятность от половины по этому критерию. Для 550 успехов из 1 000 наблюдаемая доля остаётся 55%. Но интервал уже около 51,9–58,1%. При тех же предпосылках оценка стала заметно точнее. Для сравнения на картинке используется одна и та же шкала. Интервал не гарантирует будущий результат. Его 95% относятся к процедуре: при многократном повторении таких выборок построенные интервалы примерно в 95% случаев накрывали бы фиксированную неизвестную вероятность. Это не вероятность, что следующие сто сделок попадут в показанный диапазон. На рынке предпосылки могут сломаться Сделки в одной рыночной фазе связаны между собой. Перекрывающиеся позиции могут реагировать на один шок. А смена режима способна изменить саму вероятность успеха. Тысяча записей тогда не обязательно даёт информацию как тысяча независимых наблюдений. Отдельный риск — отбор. Если сначала перебрать множество правил и выбрать лучшее на этих же данных, обычный интервал для выбранного победителя не учитывает такую процедуру. Для проверки нужна отдельная выборка и прозрачный порядок отбора. Даже точно оценённый винрейт не равен прибыльности. Размер выигрыша, размер потери, комиссии и проскальзывание могут сделать убыточной стратегию с высокой долей удачных сделок. Наш интервал измеряет только долю, а не ожидаемую доходность. Поэтому рядом с «55%» я хочу видеть число наблюдений, метод оценки, зависимость сделок и результат на новых данных. Несколько десятых процента в красивой таблице не заменяют этих сведений. NIST — доверительные интервалы для доли, метод Уилсона. Примеры и расчёты условные. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.