Шесть сделок из десяти закрываются в плюс. Этого достаточно для заработка?
Шесть сделок из десяти закрываются в плюс. Этого достаточно для заработка? Сам по себе win rate — доля прибыльных сделок — мало что говорит о результате. Нужно знать, сколько приносит средняя удачная сделка и сколько забирает неудачная. В условной серии из 100 сделок получились 60 прибылей по 1 000 ₽ и 40 убытков по 2 000 ₽. Итог до издержек: 60 × 1 000 − 40 × 2 000 = −20 000 ₽. Если полный цикл каждой сделки дополнительно стоит 100 ₽ с учётом комиссии и проскальзывания, расходы составят ещё 10 000 ₽. Финальный результат — минус 30 000 ₽, несмотря на 60% успеха. Сравним с другой условной серией. Прибыльных сделок всего 40%, но каждая в среднем приносит 2 000 ₽, а убыточная забирает 1 000 ₽. Тогда до расходов получается плюс 20 000 ₽, после тех же издержек — плюс 10 000 ₽. Считать нужно сочетание частоты и размера результата Оценка среднего результата на сделку устроена так: доля выигрышей × средний выигрыш − доля проигрышей × средний проигрыш − средние издержки. Для первой серии это минус 300 ₽, для второй — плюс 100 ₽. Я беру фактические результаты закрытых сделок. План «стоп 1%, цель 3%» ещё не даёт среднего выигрыша втрое больше убытка: позицию могут закрывать раньше цели, а гэп способен увеличить потерю. Если расходы уже включены в статистику, второй раз их вычитать не нужно. Но и положительное среднее по ста сделкам не доказывает устойчивость стратегии. Один крупный выигрыш может определять весь итог, сделки могут зависеть друг от друга, а рыночный режим — измениться. Поэтому рядом с win rate мне нужны распределение результатов, просадка и размер выборки. Часто оказываться правым приятно. Для счёта важнее, сколько стоит каждая ошибка и сколько приносит удачный исход. CME Group — математическое ожидание в торговле. Все серии и расходы условные; историческое среднее не гарантирует будущий результат.